В Demonic Mahjong подбор костей сочетается с устройством рогалика: игрок собирает из фишек на руке комбинации по заданным правилам начисления очков. Но одного набора баллов недостаточно. Нужно подготовить руку и продумать тактику, чтобы победить главного босса; каждый забег становится подготовкой к этой решающей схватке.

На ход партии влияют разные системы. Игрок может привлечь свыше 100 духов-союзников: одни меняют важные механики, другие усиливают определённые наборы фишек. За одно прохождение собирают реликвии — всего их 100, и они дают улучшения, складывающиеся по мере игры. Ещё 35 подношений открывают особые умения, с помощью которых можно менять руку и влиять на получение тайлов. Для самих костей доступны улучшения от 17 духов и 12 их разновидностей, позволяющие получить более сильные эффекты. У персонажей также есть уникальные активные и пассивные способности, на которых строится тактика использования фишек.

Путь через преисподнюю складывается из 10 обычных и 90 особых событий. Выборы в них — например, встреча с Бабушкой Мэн или помощь призраку — непосредственно меняют условия последующих сражений. Завершает каждый забег битва с одним из 24 боссов; среди них Быкоголовый и Лошадиноликий, использующие собственные умения в бою.