В COCOON целый мир может оказаться сферой, которую герой несёт на спине. Внутрь неё можно попасть, исследовать скрытое пространство, а затем снова вынести этот мир наружу. Путешествие строится на вложенности: предмет в одной локации оказывается местом действия в другой, и привычное представление о масштабе постоянно меняется.

Каждая сфера получает собственное свойство, полезное за её пределами. Эти способности помогают взаимодействовать с механизмами, открывать маршруты и решать загадки в других мирах. Нужно понимать не только назначение отдельного предмета, но и порядок переходов: где оставить сферу, какую взять с собой и как соединить несколько пространств в единую цепочку действий.

Органические пещеры сменяются сооружениями, напоминающими сложные машины. Устройство окружения подсказывает, куда двигаться и что можно использовать. На пути встречаются хранители миров. Схватки с ними требуют распознать особое правило каждого противника и применить доступные возможности. Идея вложенных реальностей объединяет исследование, головоломки и эти столкновения в одно путешествие.