Blue Wyrm — психоделический экшен в духе soulslike с видом от первого лица. Его сюрреалистическое подземелье становится целью Красного рыцаря Габриэля: он ищет пропавшую жену, Синего рыцаря Люсию. В его распоряжении лишь один меч, а не большой набор экипировки.

Ретро-оформление уровней сочетается с искажёнными цветами и галлюциногенными эффектами, из-за которых трудно ориентироваться. В лабиринте извилистых коридоров встречаются немногочисленные, но опасные враги; чтобы предугадывать их атаки и продвигаться дальше, нужны быстрые рефлексы. Прохождение длится около 60 минут.

В схватках в тесных помещениях важно выбирать направление удара и точно выдерживать тайминг. Камера расположена на уровне глаз героя, поэтому распознавать вражеские выпады помогают едва заметные движения противника и звуковые подсказки. Успех определяется мастерством и хладнокровием, а не собранным снаряжением.

В запутанной архитектуре можно отыскать потайные комнаты, где ненадолго удастся отдохнуть от боёв. Для любителей испытаний предусмотрен режим скоростного прохождения: короткое приключение становится состязанием с секундомером. Каждый запуск проверяет точность позиционирования и скорость реакции.