Действие Through the Woods начинается на норвежском побережье: мать обнаруживает, что её сын пропал, и отправляется искать его. По мере поисков она выясняет, что привело к внезапному исчезновению ребёнка. Страх не заставляет её отступить: ради спасения сына женщина готова войти в таинственный лес, населённый духами и существами из мистических сказаний.

В лесу героиня встречает Локи, волка Фенрира, ведьму Хель и даже Рагнарёк. Игра обращается к скандинавскому фольклору, соединяя мифологические мотивы с социальным подтекстом. Путь проходит через тёмные туманные леса, мрачные реки, пещеры и гроты, мимо мифических рунных камней. Среди забытых земель находятся и древние поселения викингов, которые женщина также посетит.

Это приключенческая бродилка, в которой нужно читать записки и надписи на стенах, разбирать руны и решать головоломки. Время от времени за героиней гонятся волки, тролли, ведьмы и другие фантастические существа. Драться она не может, поэтому остаётся спасаться бегством и прятаться. Единственное снаряжение — фонарик, освещающий тропу в густом тёмном лесу.