Действие Gray Zone разворачивается в далёком будущем альтернативного мира. В центре сюжета — раб Валерн, который, пережив притеснения и унижения, поднимает восстание против жестокого монарха. Он возглавляет стремящихся к свободе людей, а игроку предстоит сражаться за их освобождение. По пути нужно собрать отряд воинов, пройти через интриги и череду нелепых происшествий, а также участвовать в боях на разных территориях.

Это тактическая игра с привычными для жанра механиками. События захватывают игрока с самого начала: он руководит отрядом, выполняет цели и последовательно проходит сражения. Успех зависит от обдуманных решений. Часто понадобится ставить бой на тактическую паузу, согласовывать действия товарищей и затем отдавать ход.

В игре четыре главы, по шесть крупных миссий в каждой. Максимальная оценка за все миссии открывает скрытое задание, которое раскрывает больше подробностей о происходящем. Развитие героев требует осмотрительности: выбранная прокачка заметно влияет на их боевую эффективность и может оказаться неудачной. Также придётся находить оружие, снабжать солдат бронёй и обучать их умениям и навыкам.