Nightmare Frontier переносит отряд старателей на сверхъестественный американский фронтир альтернативного начала XX века. Захваченный город обещает добычу, но его заняли Ткачи Ужаса — существа, связанные с человеческими страхами. Каждая операция требует войти в опасную зону, собрать ресурсы и вернуться на базу.

Сражения строятся на взаимодействии бойцов. Выстрелами можно подавлять врага перед сближением, затем использовать толчки, парирование и совместные атаки. Страх и отвага влияют на решения, поэтому состояние группы важно учитывать при выборе следующего столкновения.

Продвижение освобождает городские районы и открывает новые направления. Более глубокая вылазка обещает большую награду, но повышает риск. Уровень Кошмара можно увеличивать намеренно, соглашаясь на более опасные встречи ради добычи.

Между походами ресурсы идут на оружие, сочетающее технику эпохи с алхимией, улучшения навыков и оснащение. В отряд приходят новые люди, однако их личные слабости тоже имеют значение: определённые чудовища способны обратить их против группы.