В Dreams of Another стрельба устроена не так, как в обычном экшене от третьего лица: снаряды не разрушают окружение, а создают его. Выстрелы порождают элементы ландшафта, и пространство постепенно формируется вокруг персонажа по мере исследования. В этом зыбком, похожем на сон мире любое действие связано с созиданием. Игрок сам выбирает, как двигаться дальше, а игровой процесс переосмысливает привычные правила жанра.

История посвящена Человеку в пижаме и Блуждающему солдату. Исследуя их воображение, игрок узнаёт о прошлом героев и событиях их жизни. Их самостоятельные сюжетные линии соединяются: общая картина становится яснее, когда сопоставляешь судьбы персонажей. По пути можно беседовать с необычными героями и разумными предметами. Их слова предлагают необычный взгляд на общество и бытие, помогая иначе воспринимать происходящее.

Чтобы разобраться в абстрактном мире, предстоит собрать разрозненные истории из жизней протагонистов. Философские идеи присутствуют и в создании пространства, и в развитии сюжета. Разговоры с местными жителями задают психологическое и эмоциональное настроение, а шутливые замечания предметов добавляют юмора и побуждают задуматься. Путешествие ведёт через воспоминания героев: окружение возникает снова и снова, словно рождаясь из их памяти.